2016年浙江工商大学计量经济学(同等学力加试)复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 模型
A. 当
B. 当
C. 当D. 当为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与独立时 不相关，而与相关时 相关时 的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
2． 已知消费函数模型:，其中Y 为收入，C 为消费，则当收入增加1单 位时，从长期来看，消费平均增加（ ）个单位。
A.0.42
B.0.46
C.0.58
D.0.88
【答案】D
【解析】已知，则长期乘数或均衡乘数为:
即当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加0.88个单位。
3． 可以用于联立计量模型方程间拟合效果检验的统计量是（ ）。
A. 均方百分比误差
B.F 检验统计量
C. 均方根误差
D. 滚动预测检验
【答案】A
【解析】B 项是用于对单方程模型的方程显著性检验的统计量; ACD 三项，均是方程系统检验的统计量，其 中均方根误差是对方程间误差传递检验的统计量，滚动预测检验是对样本间误差传递检验的统计量。
4． 关于平行数据模型中的情形
A. 在横截面上无个体影响，无结构变化
B. 在横截面上存在个体影响
的叙述，正确的是（ ）。
C. 在横截面上存在变化的经济结构
D. 此情形成为变截距模型
【答案】A
【解析】单方程平行数据常用的情形:
情形l :
情形2:
情形3:（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型）
对于情形3，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构。
5． 设回归模型为
，其中
对，则刀的最有效估计量为（ ）。
【答案】C
【解析】由可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数，可得新模型
。 ，然后采用普通最小二乘法进行估计。在原模型的两边同时除以得到的最有效估计量为
6． 对于平行数据，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述不正确的是（ ）。
A. 可以建立固定影响变截距模型进行分析
B. 可以建立随机影响变截距模型进行分析
C. 可以用协方差估计方法进行参数估计
D. 可以通过协变分析检验对模型的形式进行检验
【答案】B
【解析】如果横截面的个体影响可以用不变的常数和变化的随机项之和的差别来说明，称之为随机影响变截 距模型。
7． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的
B. 此随机方程是不可识别的
C. 该模型是部分不可识别的
D. 不确定
【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
8． 一元线性回归模型
的方差
A.4.00
B.4.17
C.4.25
D.5.00 的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型的最大似然估计量为（ ）。
【答案】A 【解析】的最大似然估计量。
9． 假如联立方程模型中，第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是（ ）。
A. 可识别的
B. 恰好识别
C. 过度识别
D. 不可识别
【答案】A
【解析】构造结构方程的原则是:某个方程包含前面每个方程都不包含的至少一个变量（内生变
，同时 前面每个方程中都包含至少一个该方程所未包含的变量，并且互不相同。根据这一原量）
则，如果第i 个方程排除的 变量中没有一个在第j 个方程中出现，那么它与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式，这就保证了第i 个方程可识别的。
10．对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
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