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一、简答题

1． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?

【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

2． 在多元线性回归分析中，t 检验与F 检验有何不同? 在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?

【答案】在多元线性回归模型分析中，t 检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单一检验; 而F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的联合检验。在多元线性回归中，若F 检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的，但具体是哪个解释变量与被解释变量之间关系显著则需要通过，检验来进一步验证，但若F 检验接受原假设，则意味着所有的，检验均不显著。

在一元线性回归模型中，由于解释变量只有一个，因此F 检验的联合假设等同于，检验的单一假设，两检验作用是等价的。

3． 以我国城镇居民总消费为被解释变量，建立我国城镇居民消费函数模型，试完成总体回归模型的设定。

【答案】（l ）模型类型选择

本题的研究对象是我国城镇居民总消费，为连续变量，表征城镇居民总消费的数据只能是历年的时间序列数 据，所以城镇居民消费函数模型应该是一个时间序列分析模型。在总体回归模型设定过程中，时间序列的平稳性 检验和协整检验是不可缺少的。

（2）设定模型的解释变量

①在经济理论的指导下，分析我国城镇居民的消费行为，初步确定城镇居民总消费的影响因素。根据绝对收 入消费理论，城镇居民总收入水平是决定总消费水平的最重要的因素; 根据消费的“不可逆性”，前一时期的消 费水平也会对当期消费水平产生显著影响:考虑我国城镇居民的收入分配状况，收入差距是逐年变化的（大部分 年份是扩大的趋势），在总收入水平一定的情况下，收入的不平等程度越高，总消费水平越低，所以收入的不平 等程度也应该对城镇居民总消费水平产生

影响; 居民的收入中一部分用于消费，另一部分用于投资和储蓄，从理 论上讲，储蓄的多少与利率水平有关，所以储蓄利率水平也可能对居民总消费水平产生影响:城镇居民的投资主 要包括购买房产和证券投资，所以房地产市场和证券市场因素也会影响城镇居民总消费水平; 另外，社会保障体 系的完善无疑会促进居民的消费水平。

综合以上分析，城镇居民总消费的影响因素应该包括:城镇居民总收入水平、前一时期的消费水平、收入分 配的不平等程度、储蓄利率水平、房地产市场因素、证券市场因素、社会保障体系的完善程度。

②根据最具代表性和数据可得性原则，为各个影响因素选择代理变量。城镇居民总消费（XF ）和城镇居民 总收入（SR ）、前一时期的消费水平（XF t-1）本身就是很适当的经济变量; 城镇居民收入基尼系数（JN ）可以 代表收入分配的不平等程度; 储蓄利率水平一般选择银行一年期定期储蓄利率（LL ）表示; 房地产市场因素比 较复杂，有2个变量可供选择:平均价格指数（FJ ）和交易量（FL ），在我国，对消费水平产生影响的应该是 交易量，价格指数只影响居民购买房屋的时间，居民不会因为房屋价格过高而将本来准备用于购房的钱转用于消 费; 证券市场因素类似于储蓄，可以用证券价格指数（ZJ ）来表征; 而社会保障体系的完善程度一般采用虚变 量（DB ）方式引入模型。

③进行数据关系的必要性检验。根据理论和行为分析得到了影响我国城镇居民总消费的7个方面的因素，并 且设定了7个代理变量。如果它们确实对城镇居民总消费具有影响，那么在数据上必然具有相关关系。如果在数 据上不存在相关关系，那么只能说明前面的理论分析有误。这就是数据关系必要性检验。由于本题的所有数据都 是时间序列数据，更可以利用数据进行因果关系检验。利用格兰杰因果关系检验发现，上述6个连续时间序列SR 、XF t-1、JN 、LL 、FL 、ZJ 都在5%或者10%的显著性水平下是XF 的格兰杰原因。因此说明前面的理论分析是正 确的，它们都应该作为解释变量引入模型。这里省略了具体过程，在实际问题研究时，应该列出具体过程。

（3）设定模型的函数关系

通过对所有时间序列进行单位根检验发现，它们都是非平稳时间序列，且

根据消费函数理论，消费与收入、前期消费之间具有直接线性关系。为了方便进行变量之间的协

整检验，按 照己有文献的处理方法，将所有2阶单整变量分别进行对数变换，使之成为1阶单整变量。然后对InXF 、InSR 、InXF t-1、JN 、LL 、InFL 、ZJ 进行JJ 协整检验，发现它们之间存在协整关系。

于是，可以将我国城镇居民总消费函数模型的总体回归模型设定为:

将样本区间选定在1994年至2008年主要考虑两方面因素:一是我国于1993年确立了社会主义市

场体制的目标模式，1994年推进了多领域的重大改革，所有经济变量之间的结构关系于1994年前后发生了显著的变化; 二是模型中的某些变量，例如证券价格指数（ZJ ）、房地产市场交易量（FL ），在1994年之后才能够获取比较 可靠的数据。当然这样带来的问题是样本比较少，模型

估计和检验的有效性降低。

二、计算题

4． 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料（单位:亿元）如表1所示，试问:

（1）当设定模型为

时，是否存在序列相关?

（2）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计原模型。

（3）若原模型存在序列相关性，试用序列相关稳健标准误法估计原模型。

表

1

【答案】（1）在EviewS 软件下，得出如图1的回归结果。

图1

由于D.w. 值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值

，