2016年华南师范大学经济与管理学院00310计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 在一元线性回归模型中，应用最大似然法估计的随机干扰项A. 无偏性 B. 有效性 C. 线性性 D. 一致性 【答案】D
【解析】
最大似然估计量
是
的无偏估计）。
不具有无偏性，
（最小二乘估计量
也不能表示为另一随机变量的线性函数，有效性是针对线
的方差
具有（ ）。
性无偏估计而言的，所以最大似然估计量也不具有线性性和有效性。
2． 考虑AR （2）过程的平稳性，则该过程（ ）。 A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
3． 下列回归模型中可用D.w 统计量来检验的是（ ）。（模型中的差，且不存在序列相关的随机变量）
A. B. C. D. 【答案】A
【解析】
检验是一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是:①解释变量非随机; ②
随机千扰项为一阶自回归形式:③回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量:④回归模型含有
。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
是具有零均值、常数方
，其中，其中
，其中，其中
，
，是非随机变量 是非随机变量
，
，
是非随机变量
是随机变量
截距项。B 项，模型不含有截距项; C 项，随机干扰项是二阶自回归形式; D 项，解释变量是随机的。
4． 对于过度识别的结构方程，可以采用的参数估计方法是（ ）。 A. 狭义的工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 【答案】C
【解析】狭义的工具变量法和间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，而二阶段最小二乘法是适用于恰好识别和过度识别的结构方程的参数估计方法。
5． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多
C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C
【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
6． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。 A. 每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数 B. 简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系 C. 简化式模型并不是经济系统的客观描述
D. 简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数 【答案】B
【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。
7． 联立方程计量经济学模型的结构式，矩阵表示第i 个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其他g-l 个方程中对应系数所组成的矩阵，如
果
，那么（ ）。
A. 不能确定第i 个方程是否可识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程不具有唯一的统计形式 D. 第i 个方程可以识别 【答案】D
【解析】判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为:如果可识别; 如果
个结构方程恰好识别; 如果
，则第i 个结构方程可以识别，并且如果
，则第i 个结构方程不
，则第i
，则第i 个结构方程过度识别。 由题中所给条件可得:
第i 个方程是可以识别的。但该方程是否是恰好识别的，还需要根据阶条件进行判别。
8． 如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。 A. 加权最小二乘法 B. 广义差分法 C. 普通最小二乘法 D. 工具变量法 【答案】A
【解析】加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后再用普通最小二乘法估计其参数; 模型存在异方差时，无法保证普通最小二乘法估计量的有效性; 广义差分法是一类克服序列相关性的有效方法; 工具变量法是解释变量与随机干扰项同期相关时常用的估计方法。
9． 设回归模型为
，其中
对，则刀的最有效估计量为（ ）。
【答案】C 【解析】由
可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数
，可得新模型
，然后采用普通最小二乘法
进行估计。在原模型的两边同时除以