2016年河南大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。
A. 排除引起共线性的变量
B. 加权最小二乘法
C. 差分法
D. 减小参数估计量的方差
【答案】B
【解析】B 项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。
2． 己知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。
A.0.41
B.0.81
C.0.90
D.0.95
【答案】C
【解析】
由
。
3． 若真实模型是解释变量为X 1的一元线性回归模型，但在建模时将与X 1无关的变量X 2包含在模型中，则斜率参数的最小二乘估计量（ ）。
A. 仍具有无偏性、一致性和最小方差性
B. 不具有无偏性、一致性和最小方差性
C. 仍具有无偏性和一致性，但不具有最小方差性
D. 不具有无偏性、一致性，但仍具有最小方差性
【答案】C
【解析】在包含无关变量的模型中，最小二乘估计量是无偏且一致的，但随机干扰项的方差不是最小的，包含无关变量的模型的方差大于正确模型参数估计的方差，因此其最小二乘估计量是无效的。
4． 下面可以做两变量协整性检验的有（ ）。
A.DF 检验
B.ADF 检验
得
：，所
以
C.EG 检验
D.Johansen 检验
【答案】C
【解析】DF 检验和ADF 检验是对时间序列平稳性的检验; Johansen 检验又称JJ 检验，是对向量自回归模型的多重协整检验方法。
5． 设回归模型为
，其中
对，则刀的最有效估计量为（ ）。
【答案】C
【解析】由可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数，可得新模型
。 ，然后采用普通最小二乘法进行估计。在原模型的两边同时除以得到的最有效估计量为
6． 对于模型，当存在异方差、序列相关时，都会对参数估计量的方差产生影响，但是这两种情形下，参数估计量仍具有（ ）。
A. 无偏性
B. 有效性
C. 渐近有效性
D. 一致性
【答案】A
【解析】当存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性和线性性，但不具有有效性; 当存在序列相关时，参数估计量仍存在无偏性。
7． 对回归模型
数，那么（ ）。
A.
B.
C. D.
【答案】D
【解析】
由于普通最小二乘估计量分布取决于，在是F 分布 是t 分布 是分布 ，通常假定服从正态分布，如果利用最小二乘法估计参是正态分布 。分别是的线性组合，因此。的概率是正态分布的假设下，是正态分布，则也服从正态分布。
8． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。
A. 如果模型的
B. 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。
9． 一元线性回归模型
的方差
A.4.00
B.4.17
C.4.25
D.5.00 的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型的最大似然估计量为（ ）。
【答案】A 【解析】的最大似然估计量。
10．对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。
A. 间接最小二乘法
B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法
D. 二阶段最小二乘法