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一、单项选择题

1． 在研究某企业员工的收入时，建立模型

模型（ ）。

A. 参数将无法估计

B. 参数估计量是有偏估计量

C. 参数估计量不是一致估计量

D. 参数估计量将达到最大精度

【答案】A

【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，性别分为男、女两种，

，参数无法唯因此只能引入1个虚拟变量。如果引入的虚拟变量大于1，则造成“虚拟变量陷阱”

一求出。

2． 回归模型

A. 变大

B. 变小

C. 不变

D. 不能确定

【答案】A

【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:

由于此时，引起主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对，其中Y 为收入，x 为工作年限，同时为了考虑 性别差异对收入的影响，以加法引入方式引入两个虚拟变量以反映截距项变动，则存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。 总体参数做出准确推断。

3． 假设回归模型为

普通最小二乘估计量（ ）。

A. 无偏且一致

B. 无偏但不一致

C. 有偏但一致

D. 有偏且不一致

，其中为随机变量，与同期相关，则的

【答案】D 【解析】为随机变量，与同期相关，说明模型存在随机解释变量问题，此时普通最小二乘估计量是有偏且非一致的。

4． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。

A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整

B. 被解释变量和解释变量为平稳的

C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整

D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整

【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

5． 要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）。

【答案】A

【解析】最小样本容量，即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质

，量如何，所要求的样本容量的下限。故样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）

即。

6． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。

A. 内生变量

B. 外生变量

C. 先决变量

D. 滞后内生变量

【答案】A

【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

7． 对于模型

将是原来的（ ）倍。

A.1.00

B.1.33

C.1.45

D.2.00

【答案】B , 与相比，当时，估计量

的方差

【解析】多重共线性使参数估计量的方差增大，方差膨胀因子为

时，方差将是原来的

8． 设回归模型为

，其中倍。 ，所以当

对，则刀的最有效估计量为（ ）。

【答案】C

【解析】由可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数，可得新模型

。 ，然后采用普通最小二乘法进行估计。在原模型的两边同时除以得到

9． 在离散选择模型中，（ ）。 的最有效估计量为

A. 被解释变量是连续变量，解释变量是离散变量

B. 被解释变量存在两种选择的离散型变量模型称为二元选择模型

C. 被解释变量可以是离散型变量，也可以是连续型变量

D. 被解释变量具有多种选择的离散型变量模型称为二元选择模型

【答案】B

【解析】如果被解释变量只能存在两种选择，称为二元选择模型; 如果被解释变量存在多种选择，