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一、单项选择题

1． 在满足基本假设条件下，

对一元线性回归模型（ ）. A. 正态分布且均值为B.F 分布且均值为C.t 分布且均值为D. 正态分布且均值为0 【答案】A

【解析】在满足基本假设条件下，

2． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。

A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型 B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数 C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的

D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型 【答案】D

【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。

3． 单位根检验包括（ ）。 A.D.W. 检验和EG 检验 B.EG 检验和ADF 检验 C.EG 检验和DF 检验 D.DF 检验和ADF 检验 【答案】D

【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法; EG 检验是检验两变量是否为协整的检验方法。

4． 对于间断点己知的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。 A.Chow 方法和Gujarati 方法 B. 三阶段最小二乘估计 C. 加权最小二乘法 D. 广义最小二乘法 【答案】A

服从

, 所以

【解析】对于间断点已知的变参数模型，可以分段建立模型，分段估计即采用CHOW 方法，也可以引入虚拟 变量，建立统一的模型。对于间断点未知的变参数模型，可分为两种情况:当随机误差项的方差相等时，一般选 择不同的间断点进行试估计，然后从后选择使得两段方程的残差平方和之和最小的最优点; 当随机误差项的方差 不等时，应将间断点看成待估参数，用极大似然法进行估计。

5． 在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）。 A. 经济本变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量

C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关 【答案】D

【解析】多重共线性产生的原因包括:①经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的根本原因; ②解释变量中含有滞后变量; ③经济变量变化趋势的“共向性”。D 项，解释变量与随机误差项相关产生的是随机解释变量问题，包括同期相关和同期无关异期相关两种情况。

6． 计量经济学模型是可以识别的是指（ ）。 A. 所有随机方程都是可以识别的 B. 某个随机方程是可以识别的 C. 所有的恒等方程是可以识别的 D. 所有的方程都是可以识别的 【答案】A

【解析】在进行模型估计之前判断参数是否可以估计，这就是模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程 都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个 不可识别的随机方程，则认为该联立方程计量经济学模型系统是不可以识别的。恒等方程由于不存在参数估计问 题，所以也不存在识别问题。

7． 假定月收入水平在1500元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1500 元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费c 随收入Y 变动的线性关系宜采用（ ）。

【答案】C

【解析】边际消费倾向下降，说明应该采用乘法方式来改变斜率。由于1500元为转折点，故以收入Y*=1500 元为临界值，设虚拟变量为

则居民消费的回归模型为:。

8． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。

【答案】A

【解析】局部调整模型

可以转化成自回归模型，其滞后被

解释变量与随机干扰项同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。

9． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。 A. 单调递增或单调递减 B. 单调递减或复杂型 C. 单调递增或复杂型 D. 各种类型 【答案】A

【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。

10．若一个回归模型中不包含截距项，对一个具有。个特征的质的因素引入虚拟变量，则虚拟变量的数目为（ ）。 A .n B.n-l C.n-2 D.n+l

【答案】B

【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有n 个定性变量，只在模 型中引入n-1个虚拟变量。

二、判断题