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一、单项选择题

1． 在离散选择模型中，（ ）。

A. 被解释变量是连续变量，解释变量是离散变量

B. 被解释变量存在两种选择的离散型变量模型称为二元选择模型

C. 被解释变量可以是离散型变量，也可以是连续型变量

D. 被解释变量具有多种选择的离散型变量模型称为二元选择模型

【答案】B

【解析】如果被解释变量只能存在两种选择，称为二元选择模型; 如果被解释变量存在多种选择，称为多元 选择模型。在离散选择模型中，被解释变量是可供选择的方案或结果的离散型数据，而作为解释变量的数据一般 为确定性数据。

2． 假如联立方程模型中，第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是（ ）。

A. 可识别的

B. 恰好识别

C. 过度识别

D. 不可识别

【答案】A

【解析】构造结构方程的原则是:某个方程包含前面每个方程都不包含的至少一个变量（内生变

，同时 前面每个方程中都包含至少一个该方程所未包含的变量，并且互不相同。根据这一原量）

则，如果第i 个方程排除的 变量中没有一个在第j 个方程中出现，那么它与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式，这就保证了第i 个方程可识别的。

3． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。

A. 内生变量

B. 外生变量

C. 先决变量

D. 滞后内生变量

【答案】A

【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程

中作为解释变量。

4． 已知含有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为

随机误差项

A.20.00

B.21.05

C.25.00

D.26.67

【答案】D 的方差的普通最小二乘估计为（ ）。 ，样本容量为20，则其【解析】随机干扰项的方差的无偏估计量为:

5． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

【答案】A

【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有效性时，必须利用同方差性条件，如果存在异方差，那么参数估计量则是非有效的。

6． 设回归模型为

，其中

对，则刀的最有效估计量为（ ）。

【答案】C

【解析】由可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数

进行估计。在原模型的两边同时除以

。 ，可得新模型，然后采用普通最小二乘法得到的最有效估计量为

7． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为

示（ ）。

A. 第i 个方程恰好识别

B. 第i 个方程不可识别

C. 第i 个方程过度识别

D. 第i 个方程具有唯一统计形式

【答案】B

【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当（M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表时，第i 个结构方程不可识别; 当时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程过度识别。

8． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。

A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整

B. 被解释变量和解释变量为平稳的

C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整

D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整

【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

9． 结构式模型

A.C t

B.Y t 和G t

C.Y t-1

D.I t

【答案】C

【解析】在联立方程模型中，C t 、Y t 和I t 是内生变量，G t 是外生变量，Y t-1是滞后内生变量，G t 和Y t-1一起构成先决变量。

中的滞后内生变量为（ ）。