2016年清华大学计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。 A. 间接最小二乘法 B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
2． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。 A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾 C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾 D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾 【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
3． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为示（ ）。 A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别 C. 第i 个方程过度识别 D. 第i 个方程具有唯一统计形式 【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当当时，第i 个结构方程恰好识别；当
4． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即（ ）。 A. 衰减率
，而它的偏自相关函数
（M 为联立
方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表
时，第i 个结构方程不可识别; 时，第i 个结构方程过度识别。
称为
B. 调整速率 C. 预期系数 D. 分布滞后衰减率 【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数
按几何衰减:
，其中，为分布滞后衰减率，
5． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多
C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C
【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
6． 结构式模型A.Y 1，Y 2，Y 3 B.Y 1，X 2，X 3 C.Y 1，Y 2，X 3 D.X 1，X 2，X 3 【答案】D
【解析】外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元 素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。其中，X 1，X 2，X 3是外生变量，Y 1，Y 2，Y 3是内生变量，
7．
对模型
随机干扰项。
的最小二乘回归结果显示，
样本可决系数
为
中，外生变量是指（ ）。 为调整速率。
0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。
A.1.217 B.1.482 C.4.152 D.5.214 【答案】B
【解析】由，，得:
所以回归的标准差
。
8． 在满足基本假设条件下，
对一元线性回归模型（ ）. A. 正态分布且均值为B.F 分布且均值为C.t 分布且均值为D. 正态分布且均值为0 【答案】A
【解析】在满足基本假设条件下，
, 所以
服从
9． 若一个回归模型中不包含截距项，对一个具有。个特征的质的因素引入虚拟变量，则虚拟变量的数目为（ ）。 A .n B.n-l C.n-2 D.n+l
【答案】B
【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有n 个定性变量，只在模 型中引入n-1个虚拟变量。
10．下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。 A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性 B.G-Q 检验需要对样本进行排序 C.G-Q 检验不需要对样本进行排序 D. 怀特检验需要对样本进行排序 【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。
二、判断题
相关内容
相关标签