问题：
[单选] 认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。
A、行权价格。B、支付的权利金。C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金。D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金。
问题：
[单选] 甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
A、1。B、2。C、3。D、4。
问题：
[单选] 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A、极度实值期权。B、平值期权。C、极度虚值期权。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
A、极度实值期权。B、平值期权。C、极度虚值期权。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A、买入1000股标的股票。B、卖空1000股标的股票。C、买入500股标的股票。D、卖空500股标的股票。
问题：
[单选] 以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
A、股价向任何方向变动，都可能从中获益。B、风险可控，具有上限。C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限。D、可以获得权利金收入。
风险有限，收益有限。风险有限，收益无限。风险无限，收益有限。风险无限，收益无限。
问题：
[单选] 已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。
A、1。B、0.8。C、1.5。D、1.7。
问题：
[单选] 若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。
A、33082.5元。B、22055元。C、11027.5元。D、5513.75元。
问题：
[单选] 认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。
A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）。B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）。C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）。D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）。
