问题：
[单选] 计算维持保证金不需要用到的数据是（）。
A、行权价。B、标的收盘价。C、合约前结算价。D、隐含波动率。
问题：
[单选] 关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。
A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金。B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金。C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金。D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金。
问题：
[单选] 若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。
A、无限。B、有限。C、行权价格。D、无法确定。
问题：
[单选] 卖出股票认沽期权的最大收益是（）。
A、权利金。B、行权价格-权利金。C、行权价格。D、行权价格+权利金。
问题：
[单选] 当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。
A、Gamma。B、Theta。C、Rho。D、Vega。
风险有限，盈利有限。风险有限，盈利无限。风险无限，盈利有限。风险无限，盈利无限。
问题：
[单选] 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。
A、0.7。B、1.2。C、1.7。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
A、上升0.06元。B、下降0.06元。C、保持不变。D、不确定。
问题：
[单选] 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A、买入600股标的股票。B、卖空600股标的股票。C、买入500股标的股票。D、卖空500股标的股票。
问题：
[单选] 可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。
A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权。B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权。C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权。D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权。
