问题：
[单选] 某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
A、1。B、2。C、3。D、4。
问题：
[单选] 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。
A、550元。B、950元。C、1500元。D、79450元。
问题：
[单选] 以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略（）。
A、看跌、希望获得权利金收益。B、看跌、希望通过标的证券价格下跌获利。C、不看跌、希望获得权利金收益。D、不看跌、希望获得标的证券资本增值。
问题：
[单选] 以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。
A、除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金。B、期权权利方不需缴纳保证金。C、期权义务方不需要缴纳保证金。D、维持保证金是根据收盘后的价格调整的。
问题：
[单选] Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。
A、执行价格。B、标的资产价格。C、标的资产波动率。D、无风险利率。
问题：
[单选] 投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。
A、买入股票。B、卖空股票。C、加持合约数量。D、减持合约数量。
问题：
[单选] 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权。B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权。C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权。D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权。
问题：
[单选] 波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
A、到期日。B、标的。C、行权价。D、权利金。
问题：
[单选] 结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。
A、提高保证金水平。B、强行平仓。C、限制投资者现货交易。D、不采取任何措施。
问题：
[单选] 认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。
A、行权价格。B、支付的权利金。C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金。D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金。
