问题：
[单选] 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。
A、980。B、1760。C、3520。D、5300。
问题：
[单选] 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
0.53。-0.92。-0.25。-0.51。
问题：
[单选] 冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。
A、—18000元。B、—8000元。C、—2000元。D、2000元。
问题：
[单选] 某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。
A、-3。B、-2。C、5。D、7。
问题：
[单选] 某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。
A、-2。B、2。C、5。D、7。
问题：
[单选] 对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
A、买入PL，卖出PH。B、买入PL，买入PH。C、卖出PL，卖出PH。D、卖出PL，买入PH。
问题：
[单选] 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。
A、1.2；-0.8。B、1.6；-0.4。C、2；-2。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时，可以（）。
A、买入认购期权。B、卖出认购期权。C、买入认沽期权。D、卖出认沽期权。
问题：
[单选] 某投资者卖出股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。
A、大涨。B、不跌。C、大跌。D、以上均有可能。
问题：
[单选] 已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。
A、行权，9元卖出股票。B、被行权，9元买进股票。C、被行权，8.8元买进股票。D、行权，8.8元买进股票。
