问题：
[单选] 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
A、2。B、8。C、1。D、10。
问题：
[单选] 已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。
A、上升6个单位。B、下降6个单位。C、保持不变。D、不确定。
问题：
[单选] 已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
A、卖出500份股票。B、买入500股股票。C、卖出股票1000股。D、买入股票1000股。
买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约。卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约。买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约。卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约。
问题：
[单选] 投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。
A、14.41元。B、14.51元。C、15.59元。D、16元。
问题：
[单选] 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。
A、—4000元。B、1000元。C、6000元。D、无法计算。
问题：
[单选] 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。
A、400，0。B、400，400。C、800，0。D、800，800。
问题：
[单选] 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）
买入认购期权。买入认沽期权。卖出开仓认沽期权。以上都对。
问题：
[单选] 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
A、Gamma。B、Theta。C、Rho。D、Vega。
问题：
[单选] 王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。
A、买入较低行权价、相同到期日的认沽期权。B、买入较高行权价、相同到期日的认沽期权。C、买入较低行权价、相同到期日的认购期权。D、买入较高行权价、相同到期日的认购期权。
