问题：
[单选] 某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
A、80股。B、125股。C、800股。D、1250股。
问题：
[单选] 以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）
当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益。当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益。当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金。当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金。
问题：
[单选] 对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
A、先增大后减小。B、先减小后增大。C、一直增大。D、一直减小。
问题：
[单选] 投资者卖出了认购期权，那么为了对冲股价上涨带来的合约风险，可采取的策略是（）。
A、买入股票。B、卖空股票。C、加持合约仓数。D、减持合约仓数。
问题：
[单选] 满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
A、到期时间一致。B、行权价一致。C、标的股票一致。D、权利金一致。
问题：
[单选] 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。
A、行权价格越高，波动率越大。B、行权价格越高，波动率越小。C、行权价格越低，波动率越小。D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小。
问题：
[单选] 客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。
A、提高保证金水平。B、强行平仓。C、限制投资者现货交易。D、不采取任何措施。
问题：
[单选] 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。
A、10000。B、14000。C、18000。D、22000。
问题：
[单选] 投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
A、48000。B、15500。C、13500。D、7800。
问题：
[单选] 张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。
A、-18000元。B、-8000元。C、-2000元。D、2000元。
