问题：
[单选] 金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。
交易对手操作风险。交易对手声誉风险。交易对手信用风险。交易对手市场风险。
问题：
[多选] 下列关于久期的说法，正确的有（）。
久期也称持续期。久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）。当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动。久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大。
问题：
[多选] 下列关于VaR的说法，正确的有（）。
VaR值随置信水平的增大而增加。VaR值随持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小。置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大。商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
问题：
[多选] 关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。
横轴坐标是债券的到期期限。意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高。流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿。此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系。若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别。
问题：
[多选] 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。
利率。汇率。工资率。股票价格。商品价格。
问题：
[多选] 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。
衍生产品可用来对冲市场风险。衍生产品会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用。衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失。
问题：
[多选] 下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。
远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产。期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产。远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的。远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险。远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。
问题：
[多选] 下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险。如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险。如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险。如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险。如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险。
问题：
[多选] 下列关于各类期权的说法，正确的有（）。
买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。卖方期权也称看跌期权。美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约。期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权。平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格。
问题：
[多选] 明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。
为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸。商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸。向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸。为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸。
