当前位置：风险管理题库＞第四章市场风险管理题库

问题：

[判断题] 前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发生成本。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] VaR意味着可能发生的最大损失。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A.630。350。280。70。

参考答案

问题：

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

A.350。70。-70。280。

参考答案

问题：

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。

A.多头750。空头750。多头150。空头150。

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[判断题] 前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）

[判断题] 与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发生成本。（）

[判断题] 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

[判断题] VaR意味着可能发生的最大损失。（）

[判断题] 商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）

[判断题] 商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为： 使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为： 若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

[单选,共用题干题] 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。