当前位置:风险管理题库>第四章市场风险管理题库

问题:

[多选] 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。

利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失。特定风险仅与发行体个体因素相关,不能归因于一般性市场变动。汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素。内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率。

问题:

[多选] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。

可解释交易组合的历史价格变化。可反映集中度风险。在不利的市场环境保持稳健。可反映事件风险。已通过返回检验验证。

问题:

[多选] 下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。

标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露。现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量。内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失。由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段。对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法。

问题:

[多选] 下列关于交易对手信用风险管理的说法中,正确的有()。

在管理理念上,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理。在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度。在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度。在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理。在未来管理中,加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理。

问题:

[判断题] 计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()

正确。错误。

问题:

[判断题] 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()

正确。错误。

问题:

[判断题] 期权费由期权的市场价值和内在价值组成。()

正确。错误。

问题:

[判断题] 一般而言,在交易之后,银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()

正确。错误。

问题:

[判断题] 累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。()

正确。错误。

问题:

[判断题] 在对银行表内外资产计价时,银行账户中的项目通常按市场价格计算。()

正确。错误。