问题：
[单选] 若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
多头650。空头650。多头600。空头600。
问题：
[单选] 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。
2%。4%。5%。8%。
问题：
[单选] 产生商品价格风险的商品不包括()。
农产品。矿产品。股票。黄金。
问题：
[多选] 下列关于市场计量方法的说法正确的有()。
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响。外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法。缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法。缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法。
问题：
[多选] 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
VaR的计算涉及置信水平和持有期。一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少。如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长。
问题：
[多选] 以下关于利率互换的表述正确的有()。
假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率。假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换。假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换。假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换。利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本。
问题：
[单选] 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
计算效率较高。不需要通过历史数据来分析。对于非线性产品估值准确性较低。假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布。
问题：
[单选] 按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。
价内期权、价外期权、平价期权。美式期权、欧式期权。买方期权、卖方期权。股票期权、外汇期权。
问题：
[单选] 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。
市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程。高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任。承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理。
问题：
[单选] 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
风险价值限额。头寸限额。止损限额。盈利限额。
