问题:
A . VaR值随置信水平的增大而增加B . VaR值随持有期的增大而增加C . 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D . 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
● 参考解析
本题暂无解析
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