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问题:

[多选] 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A . VaR的计算涉及置信水平和持有期
B . 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D . 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E . 如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

以下关于利率互换的表述正确的有()。 假设某机构有固定利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么应进行利率互换,将固定利率调为浮动利率。 假设某机构有固定利息收人,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换。 假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么不用进行利率互换。 假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将下降,那么不用进行利率互换。 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势,有效地降低各自的融资资本。 屈光介质包括 A.角膜。 B.视网膜。 C.房水。 D.玻璃体。 内部审计准则 地图集 编绘原图 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
参考答案:

  参考解析

VaR的计算涉及置信水平和持有期,所以A项正确;一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加,所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高,所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短,所以D项正确,E项错误。

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