2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
目录
2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（一） . 2 2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（二） 10 2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（三） 20 2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（四） 29 2016年中国人民大学发展经济学农业与农村发展学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（五） 37
一、单项选择题
1． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。
A. 如果模型的
B. 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。
2． 若真实模型是解释变量为X 1的一元线性回归模型，但在建模时将与X 1无关的变量X 2包含在模型中，则斜率参数的最小二乘估计量（ ）。
A. 仍具有无偏性、一致性和最小方差性
B. 不具有无偏性、一致性和最小方差性
C. 仍具有无偏性和一致性，但不具有最小方差性
D. 不具有无偏性、一致性，但仍具有最小方差性
【答案】C
【解析】在包含无关变量的模型中，最小二乘估计量是无偏且一致的，但随机干扰项的方差不是最小的，包含无关变量的模型的方差大于正确模型参数估计的方差，因此其最小二乘估计量是无效的。
3． 用生产投入要素和国内生产总值两个变量建立的方程是（ ）。
A. 制度方程
B. 技术方程
C. 统计方程
D. 行为方程
【答案】D
【解析】行为方程是描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系。生产要素投入影响国内生产总 值，这两个变量之间是单向因果关系，所以建立的方程是行为方程。
4． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。
A. 这两个变量一定存在协整关系
B. 这两个变量一定不存在协整关系
C. 相应的误差修正模型一定成立
D. 还需对误差项进行检验
【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
5． 关于非线性单方程计量经济学模型，下列表述错误的是（ ）。
A. 模型可以采用非线性OLS 方法和非线性最大似然法估计参数
B. 解释变量非线性问题一般可以化为线性模型
C. 模型包含参数非线性，一般情况下通过简单的变换难以化为线性问题
D. 模型只能采用非线性OLS 方法估计参数
【答案】D
【解析】可化为线性的多元回归模型主要的估计方法有非线性普通最小二乘法和非线性最大似然法。
6． 以Y 表示实际观测值
，表示回归估计值，
则用普通最小二乘法得到的样本回归直线
，满足（ ）。
【答案】A
【解析】
用普通最小二乘法可以得到正规方程组，
由第一个正规方程和可得：。
7． 对于过度识别的结构方程，可以采用的参数估计方法是（ ）。
A. 狭义的工具变量法
B. 间接最小二乘法
C. 二阶段最小二乘法
D. 普通最小二乘法
【答案】C
【解析】狭义的工具变量法和间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，而二阶段最小二乘法是适用于恰好识别和过度识别的结构方程的参数估计方法。
8． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 先决变量
D. 滞后内生变量
【答案】A
【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
9． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。
A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型
B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数
C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的
D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型
【答案】D
【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。
10．给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若
定;
若
和，则当，，则存在正自相关; ②若，则无自相关:③
若，则不能确，则不能确定; ④
若，则存在负自相关。