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一、单项选择题

1． 结构式模型

A.C t

B.Y t 和G t

C.Y t-1

D.I t

【答案】C

【解析】在联立方程模型中，C t 、Y t 和I t 是内生变量，G t 是外生变量，Y t-1是滞后内生变量，G t 和Y t-1一起构成先决变量。

2． 下列各项中，不属于估计量的大样本性质的有（ ）。

A. 一致性

B. 无偏性

C. 渐近无偏性

D. 渐近有效性

【答案】B

【解析】考察总体的估计量其优劣性的准则:①线性性; ②无偏性; ③有效性; ④渐近无偏性; ⑤一致性; ⑥渐近有效性。前三个准则称作估计量的小样本性质，后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。

3． 有限期自回归模型不存在的问题是（ ）。

A. 序列相关问题

B. 多重共线性问题

C. 随机解释变量问题

D. 解释变量与随机干扰项同期相关

【答案】D

【解析】将无限分布滞后模型转换为有限期自回归模型后，具备两大特点:①以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，最大限度的节省了自由度，解决了滞后期长度难以确定的问题; ②缓解了多重共线性。但 同时也产生了两大问题:①存在随机干扰项的一阶自相关性即序列相关性; ②滞后被解释变量与随机项不独立， 即作为随机解释变量的滞后被解释变量与随机项异期相关，属于随机解释变量问题。

第 2 页，共 51 页 中的滞后内生变量为（ ）。

4． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。

A. 平行回归模型

B. 重合回归模型

C. 汇合回归模型

D. 相异回归模型

【答案】C

【解析】A 项，斜率无变化，而截距发生变化；B 项，斜率和截距均无变化；D 项，斜率和截距均发生变化。

5． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。

A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整

B. 被解释变量和解释变量为平稳的

C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整

D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整

【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

6． 联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。

A. 外生变量和虚拟变量

B. 内生变量和外生变量

C. 外生变量和滞后变量

D. 解释变量和被解释变量

【答案】B

【解析】对于联立方程计量经济学模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后 内生变量又被统称为先决变量。

7． 一元回归方程

A. 临界值为1.734，系数显著不为零

B. 临界值为2.101，系数显著不为零

C. 临界值为1.734，系数显著为零

D. 临界值为2.101，系数显著为零

【答案】D

【解析】在变量显著性检验中，针对变量设计的原假设与备择假设为 ，其斜率系数对应的t 统计量为2.00，样本容量为20，则在5%显著性水平下，对应的临界值及显著性为（ ）。

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给定一个显著性水平，得到临界值，于是可根据

来决定拒绝（或接受）原假设

知:，从而判定对应的解释变量是否显著为零。由已知条件可，故接受原假设，系数显著为零。

8． 下列关于虚拟变量的描述，正确的是（ ）。

A. 主要代表质的因素

B. 主要代表量的因素

C. 只能代表质的因素

D. 只能代表量的因素

【答案】A

【解析】虚拟变量是指根据某些因素的属性，构造只取“0”或“1”的人工变量，主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。

9． 回归模型存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。

A. 变大

B. 变小

C. 不变

D. 不能确定

【答案】A

【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:

由于此时，引起主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对总体参数做出准确推断。

10．（ ）也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。

A. 截面数据

B. 时间序列数据

C. 虚变量数据

D. 混和（平行）数据

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