题目：我国有色金属资源风险管理研究

随着我国经济的持续快速增长和我国工业化、城市化进程的加快，我国对资源的消耗速度也不断增加。从2002年开始，我国超过美国成为世界最大的有色金属生产国和消费国，有色金属已经成为继能源、铁矿石之后中国最短缺的基础原材料之一，并且，在可以预见的未来其仍将是世界上最主要的基础原材料之一。有色金属作为一种不可再生的基础材料，其生产与供应直接关系到国民经济的正常运行和人民群众的日常生活；作为一种重要的战略物资，有色金属在保障国防安全和经济安全方面有着不可替代的作用。但是，由于有色金属资源自身独有的特性，和我国在对其开发利用上存在的一系列问题，导致我国有色金属资源的可持续利用和有色金属工业的持续健康发展存在一定的风险，并引发了一系列相关的环境、经济和社会问题。值得指出的是，学术界对非燃料矿产资源风险管理的研究，尤其是对有色金属资源风险管理的研究尚处于起步阶段，研究不够深入和广泛，无法满足投资者、企业和有关管理部门寻求理论支持和指导的需求。因此，深入地研究我国有色金属资源风险管理体系有着重要的学术价值和广泛的应用前景。本文以系统工程原理为方法论指导，在分析相关资源类风险管理理论和经验的同时，不仅注重在理论框架上有大的创新，而且注重研究方法的综合集成。本文在研究领域、研究思路、研究理论和研究方法及应用等方面都有若干突破和创新，进行了一些在有色金属资源风险管理研究领域属于开创性的研究工作，因此具有重要的理论价值和紧迫的现实意义。在研究领域方面的创新有：1. 首次将风险管理理论应用到有色金属资源管理领域。对资源类风险管理领域进行了拓展和重要补充，对我国有色金属资源的风险管理进行了开创性的研究，所研究内容迄今为止国内很少有人所涉猎。2. 全面系统地研究了有色金属资源的风险管理体系。构建了科学、系统的有色金属资源风险管理系统，对我国有色金属资源风险成因进行了剖析，运用科学的手段对我国有色金属资源风险水平进行了度量和评价，并对我国有色金属资源风险的管理提出切实可行的方案。在研究思路方面的创新有：1. 从资源、经济和社会三个不同但高度关联的层面构建了有色金属资源风险体系。从资源、环境、经济与社会发展的可持续性、协调性和发展性的基本原则出发，将有色金属资源风险管理系统分解为资源、经济和社会三个子系统，分别对三者进行风险识别、风险度量、风险评价和风险管理。2. 全面系统地研究了有色金属资源风险控制和管理问题。立足于资源风险管理、经济风险管理以及社会风险管理三个不同层面，从相互独立并互补的国内和国外两个视角出发，提出多层面、多角度、开放性的有色金属资源风险管理策略，为我国设计科学合理的有色金属资源安全政策提供了理论和实证支持。在研究理论方面的创新有：1. 首次提出了有色金属资源安全和有色金属资源风险的概念。从资源安全的定义和内涵出发，结合有色金属资源的重要性和特殊性，根据有色金属资源安全、经济安全和社会安全三者之间的关系，对有色金属资源安全的定义和内涵做出解释。同时，从资源风险管理的角度出发，以有色金属资源安全概念为基础，对有色金属资源风险的概念和内涵作出界定。2. 首次系统地阐述了有色金属资源风险与经济风险、社会风险的相互影响关系，并通过一系列指标的量化，以有色金属工业对经济的支撑能力和对社会的保障能力两种形式将该影响关系得以体现。3. 从系统构建、风险识别、风险度量、风险评价和风险管理五个方面对有色金属资源风险管理体系进行科学地、全面地、系统地研究，在国内外有色金属资源管理研究中尚属首次，填补了此类研究的空白。4. 构建出一个3 3 n维度的有色金属资源系统的风险评价指标体系。在指标体系的构建上，以有色金属资源系统的风险评价为总目标，通过准则层、次准则层和基础指标层进行由大到小层层解析；在风险评估的实际操作中，通过对基础指标层的风险量化和权重评估，层层推进，得到我国有色金属资源系统的风险评价结果。在研究方法方面，针对有色金属资源风险管理系统中资源、经济和社会风险子系统呈现的不同风险特征，运用定量、定性集成的方法，对有色金属资源系统的风险进行度量、评价和管理研究。在研究方法及应用方面的创新具体有以下几点：1. 运用国际比较法，首次系统地对我国有色金属资源自然禀赋、开发能力、综合利用能力、环境恢复能力和突发性风险抵御能力的部分指标进行调查和比较，为风险评价提供判断依据。2. 利用投入产出法，深入考察了有色金属行业与上下游行业的关联程度，计算了有色金属行业的行业影响力系数、感应力系数和价格影响水平。3. 从风险度量的角度，运用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法两种非参数VaR方法以及指数加权法、等权重法、GARCH法和极值理论法四种参数VaR方法，结合ES方法，综合评价了我国有色金属期货市场的价格波动风险。4. 从信息传播累积效应的角度，基于核估计的风险-Granger因果检验方法，系统检验了国内外有色金属期货市场之间的Granger因果关系和信息溢出效应。5. 运用层次分析、模糊综合评价等定量、定性结合的研究方法，首次对有色金属资源风险系统的基础指标风险水平作出深入的测量和评估。6. 从吸取风险管理经验的角度出发，运用案例分析法，对美日全球矿产资源战略、山西省煤炭工业可持续发展基金、美国矿产战略储备机制等案例进行全面、深入、系统地剖析，为相应的风险管理策略提供参考。