当前位置：问答库＞考研试题

一、简答题

1． 计量经济学模型主要有哪些应用领域? 各自的原理是什么?

【答案】计量经济学模型的应用大体可以概括为以下四个方面:

（l ）结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种影响。其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

（2）经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测。其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律。

（3）政策评价，即利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。

（4）检验与发展经济理论，即利用实际的统计资料和计量经济学模型实证分析某个理论假说正确与否。其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型能够很好地拟合实际观察数据，则意味着该理论是符合客观事实的，反之则表明该理论不能解释客观事实。

2． 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?

【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。

3． 模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?

【答案】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

（l ）经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性;

（2）统计检验，目的在于检验模型的统计学性质，应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等;

（3）计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，最主要的检验准则有随机干扰项的

序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等;

（4）模型预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为:①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性; ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。

二、计算题

4． 1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y 和销售量x 的相关数据如下表所示。

（l ）以叮代表理想的或长期的新建厂房设备企业开支，估计如下模型:

（2）如果模型设定为

会选择哪个模型?

（3）以代表理想的销售量，请估计如下模型:

与（l ）中的模型相比，你认为哪个模型更适当一些?

【答案】（l ）作如下局部调整假设:

则原模型变换为

在Eviews 软件中，该模型的OLS 模型结果如图所示。 ，请用存量调整模型进行估计。同（1）中的结果相比，你

图

有如下的回归结果:

尽管D.W. 值大于5%显著性水平下相应的临界值

表

因此，表明该模型确实不存在一阶序列相关。

（2）对原模型两边取对数得:

并作如下局部调整假设:

两式整理得如下回归模型:

OLS 回归结果为:

同样，由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量，故不能就此判断模型不具有序列相关性。但LM 检验结果显示如表所示。

表

，但由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量，故不能就此判断模型不具有序列相关性。但以检验显示结果如表所示: