[单选] 下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A、股票回报率的方差。 B、期权的执行价格。 C、标准正态分布中离差小于d的概率。 D、期权到期日前的时间。 下列关于实物期权的表述中，正确的有()。 A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质。 B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权。 C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值。 D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)。 某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。 A、年复利股票收益率为12%。 B、年复利股票收益率为10%。 C、连续复利年股票收益率为11.33%。 D、连续复利年股票收益率为9.53%。 现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。 A、3.25%。 B、8.86%。 C、6.81%。 D、10.22%。 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。 A、13。 B、6。 C、-5。 D、-2。 下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。