二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配。 B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。 C、投资者都是价格的接受者。 D、允许以无风险利率借入或贷出款项。
下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"。 在规定的时间内未被执行的期权价值为零。 空头看涨期权的到期日价值没有下限。 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。 A、该期权处于实值状态。 B、该期权的内在价值为2元。 C、该期权的时间溢价为3.5元。 D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元。
下列关于实物期权的说法中，不正确的是()。 A、实物期权隐含在投资项目中，但并不是所有项目都含有值得重视的期权。 B、一般来说，当项目的不确定性较大时，进行项目决策就应该考虑期权价值的影响。 C、时机选择期权属于看涨期权。 D、放弃期权属于看涨期权，其标的资产价值是项目的继续经营价值，而执行价格是项目的投资成本。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。 A、63.65。 B、63.60。 C、62.88。 D、62.80。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
