在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有()。 A、到期期限增加。 B、红利增加。 C、标的物价格降低。 D、无风险利率降低。
投资人购买一项看涨期权,标的股票的当前市价为100元,执行价格为100元,到期日为1年后的今天,期权价格为5元。下列叙述正确的有()。 A、如果到期日股票市价小于100元,其期权净收入为0。 B、如果到期日股票市价为104元,买方期权净损益为-1元。 C、如果到期日股票市价为110元,投资人的净损益为5元。 D、如果到期日股票市价为105元,投资人的净收入为5元。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的是()。 A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合。 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格。 C、当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格。 D、当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 A、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配。 B、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走。 C、投资者都是价格的接受者。 D、允许以无风险利率借入或贷出款项。
下列关于期权价值说法中,不正确的是()。 期权到期日价值减去期权费用后的剩余,称为期权购买人的"净收入"。 在规定的时间内未被执行的期权价值为零。 空头看涨期权的到期日价值没有下限。 在不考虑交易费等因素的情况下,同一期权的买卖双方是零和博弈。
下列关于实物期权的表述中,正确的有()。