投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。 A、如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0。 B、如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元。 C、如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元。 D、如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。 A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合。 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格。 C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格。 D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A、股票回报率的方差。 B、期权的执行价格。 C、标准正态分布中离差小于d的概率。 D、期权到期日前的时间。
下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"。 在规定的时间内未被执行的期权价值为零。 空头看涨期权的到期日价值没有下限。 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。 A、该期权处于实值状态。 B、该期权的内在价值为2元。 C、该期权的时间溢价为3.5元。 D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元。
某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。
