2016年河北大学经济学院计量经济学复试笔试最后押题五套卷
● 摘要
一、单项选择题
1． 工具变量选择的原则是:（ ）。
A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关
B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关
C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关
D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关
【答案】A
【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
2． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即
（ ）。
A. 衰减率
B. 调整速率
C. 预期系数
D. 分布滞后衰减率
【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数按几何衰减:
，其中，为分布滞后衰减率，为调整速率。
3． 对模型中参数估计量的符号、大小、相互之间的关系进行检验，属于（ ）。
A. 经济意义检验
B. 计量经济学检验
C. 统计检验
D. 稳定性检验
【答案】A
【解析】经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系。
4． 下面可以做两变量协整性检验的有（ ）。
A.DF 检验
第 2 页，共 51 页 称为
B.ADF 检验
C.EG 检验
D.Johansen 检验
【答案】C
【解析】DF 检验和ADF 检验是对时间序列平稳性的检验; Johansen 检验又称JJ 检验，是对向量自回归模型的多重协整检验方法。
5． 可以用于联立计量模型方程间拟合效果检验的统计量是（ ）。
A. 均方百分比误差
B.F 检验统计量
C. 均方根误差
D. 滚动预测检验
【答案】A
【解析】B 项是用于对单方程模型的方程显著性检验的统计量; ACD 三项，均是方程系统检验的统计量，其 中均方根误差是对方程间误差传递检验的统计量，滚动预测检验是对样本间误差传递检验的统计量。
6． 如果某模型的参数方差膨胀因子
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 解释变量与随机项的相关性
【答案】C
【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式
非常接近1，即多重共线性问题较严重。
7． 在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，可决系数
A. 减小
B. 增大
C. 不变
D. 不能确定
【答案】B
【解析】可决系数度量的是样本回归线对样本观测值的拟合程度。当解释变量增加，残差平方和往往随之而减少，至少不会增加，此时回归平方和将增加，模型由解释变量所解释的那部分离差增加，可决系数增大。
第 3 页，共 51 页 ，则认为（ ）是严重的。 可知，相关系数一般会（ ）。
8． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。
A. 造成解释变量的t 一经验不显著
B. 解释变量太多
C. 解释变量的经济意义出现悖论
D. 残差不平稳
【答案】C
【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
9． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。
A. 参数估计量非一致
B. 参数估计量非有效
C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义
D. 模型的预测功能失效
【答案】A
【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
10．在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为
示（ ）。
A. 第i 个方程恰好识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程过度识别
D. 第i 个方程具有唯一统计形式
【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当
当
时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程不可识别; 时，第i 个结构方程过度识别。 （M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表
二、判断题
11．在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值的正态分布，对方差则没有具体的要求。（ ）
【答案】X
【解析】在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值、同方差的正态分布。
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