2018年湖南大学经济与管理研究中心846经济学基础之计量经济学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、简答题
1． 简述结构式模型和简化式模型两者之间的联系。
【答案】结构式模型的矩阵形式为:
将上式作如下变换:
与简化式模型的矩阵形式比较，可得:
该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。
2． 为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小? 在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?
【答案】对模型参数施加约束条件后，参数的取值只能在约束条件下达到最优，这就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小; 而无约束模型中参数的取值可以在更大的范围内达到最优，因而可以使残差平方和比施加约束后的残差平方和更小。但当约束条件真实成立时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
3． 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?
【答案】建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:
（1）设计理论模型，包括选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;
（3）估计模型参数;
（4）检验模型，包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。
4． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理
论、方法和数据。
（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。
5． 简述平稳时间序列的条件。
【答案】当时间序列X t 满足:
（l ）均值
（2）方差
（3）协方差，与时间t 无关的常数; ，与时间t 无关的常数; ，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。
则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。
6． 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据? 对被解释变量样本数据有哪些假定?
【答案】在经典的计量经济学模型中，所利用的数据或者只是截面数据或者只是时间序列数据; 作为被解释变量 的样本观测值必须是连续型的随机变量，且与随机干扰项同分布，得到的观测值完全反映被解释变量的实际状态。
二、计算题
7． 已知某国1962~2008年国内生产总值GDP （亿元）、资本形成总额K （亿元）与从业人员L （万人）的数据资料:
请分析下列问题:
（1）应用ADF 检验对In GDP、InK 和InL 的平稳性进行单位根检验并确定单整阶数;
（2）检验In GDP与InK 、InL 的协整性;
（3）如果（2）的结果是协整的，请估计In GDP对InK 、InL 的误差修正模型。
【答案】（1）首先，对In GDP进行ADF 检验，经试验知ADF 检验式中的时间趋势项与常数项均不显著，故应用 模型1的形式进行检验，结果为:
在5%显著性水平下，ADF 统计量的值大于临界值1 .95，因此lnGDP 序列是非平稳的（也可根据
p 值判断）。
再对差分后的In GDP序列△In GDP的平稳性进行检验，检验形式和结果为:
可知，差分后的序列△In GDP是平稳的，即序列In GDP是I （l ）序列。
其次，对lnK 的平稳性进行检验，检验式与检验结果为:
在5%显著性水平下，ADF 统计量的值大于临界值1 .95，因此InK 序列是非平稳的（也可根据p
值判断）。
再对差分后的InK 序列△InK 的平稳性进行检验，检验形式和结果为:
可知，差分后的序列△InK 是平稳的，即序列InK 也是I （1）序列。
最后，对InL 的平稳性进行检验，检验式与检验结果为:
在5%显著性水平下，依据判别规则或对应的p 值，可知l 。L 序列是非平稳的。 再对差分后的InL
序列△In 乙的平稳性进行检验，检验形式和结果为:
可知，差分后的序列△InL 是半稳的，即序列InL 也是I （l ）序列。
（2）三个变量都是一阶单整的，因此存在协整关系。
根据两变量Engle-Grander 检验法进行协整检验，分两步进行: