当前位置:问答库>论文摘要

题目:不完全市场中基于鞅测度和Copula函数的两资产期权定价研究

关键词:不完全市场,Copula函数,多资产期权,等价鞅测度,计价单位投资组合法

  摘要

[12] 王梓坤. 随机过程论[M].科学出版社,1978:48-59[13] 严家安.鞅与随机积分引论[M].上海科技出版社,1981:96-103[14] 王寿仁. 概率论基础与随机过程[M].科学出版社,1997:18-24[36] 夏建明.不完全市场中的最优化与期权价格[D].华东师范大学,2000[41] 何声武,李建军,夏建明.有限离散时间金融市场模型[J].数学进展,1999,28 (1),1-28[43] 李平.离散时间不完全金融市场中的未定权益定价和效用极大化[D].中国科学院,2000[44] 田蓉, 柴俊.等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J].华东师范大学学报(自然科学版), 2003,(02)[45] 危慧惠.我国可转换债券市场的定价及实证研究[D].华中科技大学, 2004 [46] 魏正红, 张曙光.最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系[J].应用概率统计, 2003,(01)[47] 邵宇.微观金融学及其数学基础[M].北京:清华大学出版社,2003[48] 张筑生.微分拓扑新讲[M].北京:北京大学出版社,2002[55] 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社,2004: 202-222[56] 刁心薇.Copula函数的非参数估计方法[D].吉林大学, 2005