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问题:

[单选] 下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是()。

A . 负相关时组合的风险较高
B . 正相关时组合的风险较高
C . 不相关时组合的风险较高
D . 相关性与组合的风险无关

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参考答案:

  参考解析

在其他条件不变的情况下,正相关导致组合的风险分散化效率降低,因此导致组合的风险较高。

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