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问题:

[单选] 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是()。

信息向市场中的每个人自由流动。任何证券的交易单位都是无限可分的。市场只有一个无风险借贷利率。在借贷和卖空上有限制。

问题:

[单选] 以下关于证券市场线的叙述,正确的是()。

如果某证券的价格被高估,则该证券会在证券市场线的上方。证券市场线是用标准差作为风险衡量指标。给出了任意证券或组合的收益风险关系。如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的到此为下方。

问题:

[单选] 下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是()。

资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿。资本市场线以无风险收益率为截距。资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系。

问题:

[单选] 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。

6%。6.5%。3%。8%。

问题:

[单选] 下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()。

投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险。基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上的所有的投资风险分散掉。投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险。基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散。

问题:

[单选] 依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括()。

半强式有效市场。强式有效市场。半弱式有效市场。弱式有效市场。

问题:

[单选] 基本分析是建立在否定()的基础之上。

半强势有效市场。强势有效市场。弱势有效市场。无效市场。

问题:

[单选] 关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。

资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价。资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空。当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合。资本资产定价模型主要应用于资产配置。

问题:

[单选] 下列不属于基金的非系统性风险的是()。

投资管理风险。通货膨胀风险。公司治理风险。职业道德风险。

问题:

[单选] ()是基金管理公司最核心的一项业务。

投资管理业务。基金行政业务。基金募集与销售业务。受托资产管理业务。