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一、单项选择题

1． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为

示（ ）。

A. 第i 个方程恰好识别

B. 第i 个方程不可识别

C. 第i 个方程过度识别

D. 第i 个方程具有唯一统计形式

【答案】B

【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当

当

2． 设回归模型为

时，第i 个结构方程恰好识别；当，其中时，第i 个结构方程不可识别; 时，第i 个结构方程过度识别。

对，则刀的最有效估计量为（ ）。

（M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表

【答案】C

【解析】由可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数，可得新模型

。 ，然后采用普通最小二乘法进行估计。在原模型的两边同时除以得到 的最有效估计量为

3． 假定正确回归模型为

则β1的普通最小二乘法估计量（ ）。

A. 无偏且一致

B. 无偏但不一致

C. 有偏但一致

D. 有偏且不一致

【答案】B ，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，

【解析】由于遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，模型有设定偏误，导致序列相关性。序列相关性 导致的后果:①参数估计量非有效，出现序列相关性时OLS 估计量仍然具有线性无偏性，但不具有有效性; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。

4． 下面可以做两变量协整性检验的有（ ）。

A.DF 检验

B.ADF 检验

C.EG 检验

D.Johansen 检验

【答案】C

【解析】DF 检验和ADF 检验是对时间序列平稳性的检验; Johansen 检验又称JJ 检验，是对向量自回归模型的多重协整检验方法。

5． 用生产投入要素和国内生产总值两个变量建立的方程是（ ）。

A. 制度方程

B. 技术方程

C. 统计方程

D. 行为方程

【答案】D

【解析】行为方程是描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系。生产要素投入影响国内生产总 值，这两个变量之间是单向因果关系，所以建立的方程是行为方程。

6． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ）

A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量

B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数

C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数

D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型

【答案】C

【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资

料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。

7． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。

A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计

B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息

C.IV 方法未利用任何单方程外的信息

D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差

【答案】D

【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。

8． 己知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。

A.0.41

B.0.81

C.0.90

D.0.95

【答案】C

【解析】

由

。

9． 一元线性回归模型

的方差

A.4.00

B.4.17

C.4.25

D.5.00 的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型的最大似然估计量为（ ）。 得

：，所

以

【答案】A 【解析】的最大似然估计量。

10．在考察分年龄组的消费函数时，我们发现不同年龄段的边际消费倾向是不一样的。因此最合适的计量模 型方法是:（ ）。

A. 在常数项增加虚拟变量

B. 在变量系数中增加虚拟变量

C. 在常数项和变量系数中都增加虚拟变量