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一、单项选择题

1． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。 A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等 B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等 C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等 D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等 【答案】A

【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。

2． 调整的多重可决系数

与

【答案】D

【解析】在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，为了剔除变量个数对拟合优度的影响，调整的多重可决系数是将残差平方和与总离差平方和处以各自的自由度，即

。

3． 考虑AR （2）过程A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断

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多重可决系数的关系为（ ）。

的平稳性，则该过程（ ）。

【答案】B

【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件

是

。对于AR （2）模

型。所以该模型是平稳的。

4． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。 A.ACF 和PACF 都拖尾

B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾 C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾 D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾 【答案】C

【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，

，而它的偏自相关函数

（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。

5． 多元回归模型的样本回归平方和为200，残差平方和为100，则样本的可决系数为（ ） 。A.0.50 B.0.67 C.0.75 D.1.00 【答案】B

【解析】己知ESS=200，RSS=100，所以可决系数

6． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。 A. 内生变量 B. 外生变量 C. 先决变量 D. 滞后内生变量 【答案】A

【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

7． 假设回归模型中的随机干扰项

。则

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具有一阶自回归形式

为（ ）。

，其中，

，

的协方差

【答案】A 【解析】

。故：

8． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。 A. 狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程 B. 间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程

C. 对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数

D. 对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计 【答案】C

【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。

9． 在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（ ）原则。 A. 一致性 B. 准确性 C. 可比性 D. 完整性 【答案】C

【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。

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，所以

，