2016年中国人民大学汉青研究院计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即
（ ）。
A. 衰减率
B. 调整速率
C. 预期系数
D. 分布滞后衰减率
【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数按几何衰减:
，其中，为分布滞后衰减率，
2． 关于二元离散选择模型的原始形式
A. 可以直接根据原始形式进行参数估计
B. 该模型的随机干扰项具有异方差性 C.
【答案】A
【解析】原始形式由于存在随机干扰项具有异方差性可能会产生矛盾，所以原始 形式不能作为实际研究的模型。但是可以通过建立随机效用模型进行研究和参数估计。
3． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。
A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计
B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计
C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数
D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型
【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
，而没有处于[0，l]范围内的限制，此式就会产生矛盾 D. 根据随机干扰项的不同分布，模型可分为Probit 模型和Logit 模型 为调整速率。 ，下列表述错误的是（ ）。 称为
4． 对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
【答案】A 【解析】，因此当时，。
5． 计量经济学模型是可以识别的是指（ ）。
A. 所有随机方程都是可以识别的
B. 某个随机方程是可以识别的
C. 所有的恒等方程是可以识别的
D. 所有的方程都是可以识别的
【答案】A
【解析】在进行模型估计之前判断参数是否可以估计，这就是模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程 都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个 不可识别的随机方程，则认为该联立方程计量经济学模型系统是不可以识别的。恒等方程由于不存在参数估计问 题，所以也不存在识别问题。
6． 根据样本资料建立某消费函数为:，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量
【答案】B
【解析】令D 分别为0或1，则消费函数
家庭的消费函数
为
。
，
所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。
，可以转化为:①城镇; ②农村家庭的城镇家庭的消费函数
为
7． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。
A. 这两个变量一定存在协整关系
B. 这两个变量一定不存在协整关系
C. 相应的误差修正模型一定成立
D. 还需对误差项进行检验
【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
8． 关于两个变量x 和Y 相关系数的计算，错误的是（ ）。
【答案】B
【解析】