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一、简答题

1． 说明变量的内生性和随机性之间的区别和联系。

【答案】变量的随机性与变量的内生性是既有联系又有区别的两个概念。

变量的内生性和外生性是相对于模型系统而言的。如果某变量只影响模型系统，而不受模型系统的影响，可 以设为外生变量; 如果某变量受模型系统的影响，不管它是否影响模型系统，都是内生变量。

变量的随机性和确定性可以认为是变量的属性，经济变量都具有随机性。因为模型的被解释变量和随机干扰 项具有连续概率分布，所以解释变量中的具有离散概率分布的经济变量和非经济变量可以被设定为确定性变量。 而解释变量中的具有连续概率分布的经济变量，如果它们是模型的内生变量，则应该被设定为随机性变量; 如果 它们相对于模型是外生的，在模型估计和推断过程中，可以不考虑它们的随机性。

由上述讨论可以将变量的内生性和随机性之间的关系概括为:内生变量一定具有随机性，但是随机变量并不都是内生变量。

2． 在多元线性回归分析中，用什么来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 为什么?

【答案】在多元线性回归分析中，常用调整的可决系数，而不用可决系数来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度。这是由于未调整可决系数

高（即随着样本解释变量个数的增加，的值越来越是解释变量个数的增函数）。也就是说，在样本容量不变的情况，在模型中增加新的解

不是一个“适的指标，需加以调整。释变量不会改变总离差平方和，但可能增加回归平方和，减少残差平方和，从而可能改变模型的解释功能。因此在多元线性回归模型之间比较拟合优度时，

而调整的可决系数，其值不会随着解释变量个数K 加而增加，因此在用于估计多元回归模型方面要优于未调整的可决系数。

3． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?

【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。

二、计算题

4． 下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y ，资产合计K 及职工人数L 。

设定模型为

（l ）利用上述资料，进行回归分析。

（2）回答，中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?

【答案】（1）在EviewS 软件下，选中Qui 。k\EstimateQuestion，在出现的对话框中输入

“，得到图1所示的回归结果。

”

图1

于是，样本回归方程为:

给定显著性水平5%，自由度为（2，28）的F 分布的临界值为

上看，联合起来对，因此总体有着显著的线性影响。在5%的显著性水平下，自由度为

，因此，的参数通过了该显著性检验，但

，这时未的参28的t 分布的临界值为通过检验。如果设定显著性水平为10%，t 分布的临界值为

数通过了显著性水平检验。

表明，工业总产值对数值的79.6%的变化可以由资产合计的对数值与职工的对数值

的变化来解释，但仍有20.4%的变化是由其他因素的变化影响的。

（2）从上述回归结果看，，即资产与劳动的产出弹性之和近似为1，表明中国制造业在该年基本呈现规模报酬不变的状态。下面进行参数的约束检验，

检验的零假设为

。

如果原假设为真，则可估计如下模型: 。通过上述资料，估计结果如图2所示。

图2

容易看出，该估计方程通过了F 检验和参数的，检验。在原假设为真的条件下，有:

在5%的显著性水平下，自由度为（1，28）的F 分布的临界值为4.20，0.1011<4.20，不拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模报酬不变的状态。

在EviewS 软件中，当估计完图1所示的模型后，选中view\CoeffieientTest\WaldCoeffieientRestrietions，在出现的对话框中输入“c （2）+c（3）=l”，单