假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的是()。 A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合。 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格。 C、当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格。 D、当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。 A、股票回报率的方差。 B、期权的执行价格。 C、标准正态分布中离差小于d的概率。 D、期权到期日前的时间。
下列关于实物期权的表述中,正确的有()。 A、从时间选择来看,任何投资项目都具有期权的性质。 B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权。 C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值。 D、项目具有正的净现值,就应当立即开始(执行)。
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 A、该期权处于实值状态。 B、该期权的内在价值为2元。 C、该期权的时间溢价为3.5元。 D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元。
现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元,则该国库券的连续复利率为()。 A、3.25%。 B、8.86%。 C、6.81%。 D、10.22%。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。