某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。 A、该期权处于实值状态。 B、该期权的内在价值为2元。 C、该期权的时间溢价为3.5元。 D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元。
现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。 A、3.25%。 B、8.86%。 C、6.81%。 D、10.22%。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。 A、13。 B、6。 C、-5。 D、-2。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。 A、二叉树模型是一种近似的方法。 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的。 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近。 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系。
如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。 A、美式看涨期权。 B、美式看跌期权。 C、欧式看涨期权。 D、欧式看跌期权。
下列关于实物期权的说法中，不正确的是()。
