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一、单项选择题

1． 若真实模型是解释变量为X 1的一元线性回归模型，但在建模时将与X 1无关的变量X 2包含在模型中，则斜率参数的最小二乘估计量（ ）。 A. 仍具有无偏性、一致性和最小方差性 B. 不具有无偏性、一致性和最小方差性 C. 仍具有无偏性和一致性，但不具有最小方差性 D. 不具有无偏性、一致性，但仍具有最小方差性 【答案】C

【解析】在包含无关变量的模型中，最小二乘估计量是无偏且一致的，但随机干扰项的方差不是最小的，包含无关变量的模型的方差大于正确模型参数估计的方差，因此其最小二乘估计量是无效的。

2． 下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。 A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性 B.G-Q 检验需要对样本进行排序 C.G-Q 检验不需要对样本进行排序 D. 怀特检验需要对样本进行排序 【答案】B

【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。

3． 序列相关性产生的原因不包括（ ）。 A. 经济变量固有的惯性 B. 模型设定的偏误 C. 滞后变量的引入 D. 数据的编造 【答案】C

【解析】滞后变量的引入可能带来多重共线性问题。

4． 在建立联立方程计量经济学模型时要遵循的原则中提到:要使前面每一个方程中都包含至少1个该方程 所未包含的变量，并且互不相同。这一句话保证了（ ）。 A. 新引入方程本身是可识别的 B. 原来可以识别的方程仍然可以识别

C. 该方程与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式 D. 保证了所有方程的可识别性 【答案】A

【解析】在建立联立方程计量经济学模型时遵循的原则:①要使该方程包含前面每一个方程中都不，这句话保证了该方程的引入不破坏前面己有方程的可包含的至 少1个变量（内生或先决变量）

识别性; ②同时使前面每 一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同，这句话保证了新引入方程本身是可以识别的。

5． 下列非线性单方程计量经济学模型，不可以化为线性模型的是（ ）。

【答案】B

【解析】AD 两项，可以通过对变量直接置换得到线性模型; C 项，可以对等号两边取对数得到线性模型。

6． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多

C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C

【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。

7． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，

即（ ）。 A. 衰减率 B. 调整速率 C. 预期系数 D. 分布滞后衰减率 【答案】B

【解析】科伊克变换假设偏回归系数

按几何衰减:

，其中，为分布滞后衰减率，

8． 考虑AR （2）过程A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B

【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件

是

9． 结构式模型A.Y 1，Y 2，Y 3 B.Y 1，X 2，X 3 C.Y 1，Y 2，X 3 D.X 1，X 2，X 3 【答案】D

中，外生变量是指（ ）。 为调整速率。

的平稳性，则该过程（ ）。

称为

。对于AR （2）模

型。所以该模型是平稳的。

【解析】外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元 素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。其中，X 1，X 2，X 3是外生变量，Y 1，Y 2，Y 3是内生变量，

随机干扰项。