2016年贵州财经大学数统学院数量经济综合(含计量经济学、线性规划)之计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 在分布滞后模型的参数估计中，时间序列资料可能存在高度线性相关是（ ）。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 随机解释变量问题
【答案】C
【解析】在分布滞后模型的参数估计中，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多 重共线性。
2． 对回归方程进行的各种统计检验中，应用t 统计量检验的是（ ）。
A. 线性约束检验
B. 若干个回归系数同时为零检验
C. 回归参数的显著性检验
D. 回归方程的总体线性显著性检验
【答案】C
【解析】对回归方程进行的各种统计检验中，回归参数的显著性检验用的是t 统计量，而ABD 三项均用F 统计量进行检验。
3． 下列各项中，不属于估计量的大样本性质的有（ ）。
A. 一致性
B. 无偏性
C. 渐近无偏性
D. 渐近有效性
【答案】B
【解析】考察总体的估计量其优劣性的准则:①线性性; ②无偏性; ③有效性; ④渐近无偏性; ⑤一致性; ⑥渐近有效性。前三个准则称作估计量的小样本性质，后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。
4． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
5． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。
A.AR （p ）模型平稳的充要条件是
B.AR （p ）模型平稳的必要条件是
C. 有限阶自回归模型是平稳的
D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的
【答案】B
【解析】A 项，是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的; 有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。
6． 对于参数随某一变量呈规律性变化的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。
A.Gujarati 方法
B. 普通最小二乘法
C. 加权最小二乘法
D. 广义最小二乘法
【答案】B
【解析】解释变量为确定性变量，与随机误差项不相关，因此可采用OLS 方法估计。
7． 下列关于截面数据的说法错误的是（ ）。
A. 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据
B. 截面数据要求样本与母体一致
C. 用截面数据作样本，容易使模型随机干扰项产生异方差
D. 用截面数据作样本，可以与母体不一致
【答案】D
【解析】用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下问题:①样本与母体的一致性问题; ②模型随机干扰项的异方差问题。
8． 计量经济学模型是可以识别的是指（ ）。
A. 所有随机方程都是可以识别的
B. 某个随机方程是可以识别的
C. 所有的恒等方程是可以识别的
D. 所有的方程都是可以识别的
【答案】A
【解析】在进行模型估计之前判断参数是否可以估计，这就是模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程 都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个 不可识别的随机方程，则认为该联立方程计量经济学模型系统是不可以识别的。恒等方程由于不存在参数估计问 题，所以也不存在识别问题。
9． 关于平行数据模型中的情形的叙述，正确的是（ ）。
A. 在横截面上无个体影响，无结构变化
B. 在横截面上存在个体影响
C. 在横截面上存在变化的经济结构
D. 此情形成为变截距模型
【答案】A
【解析】单方程平行数据常用的情形:
情形l :
情形2:
情形3:（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型）
对于情形3，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构。
10．对回归模型
数，那么（ ）。
A.
B.
C. D.
【答案】D
【解析】
由于普通最小二乘估计量分布取决于
，在。分别是的线性组合，因此。的概率是F 分布 是t 分布 是分布 ，通常假定服从正态分布，如果利用最小二乘法估计参是正态分布 是正态分布的假设下，是正态分布，则也服从正态分布。
二、判断题
11．联立方程计量经济学模型的单方程估计方法与单方程计量经济学模型的估计方法，研究对象是不同的， 但方法本身是相同的。（ ）
【答案】X
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