题目：中国股市量价行为实证及仿真研究

量价关系是股票成交量和价格的关系，这一研究领域是多年来金融领域的研究热点，本文主要基于石磊磊(2005)[1]的证券量价关系几率波模型，从经济物理学的角度对中国股市进行实证研究和仿真研究，并从多个角度对模型进行检验和修正。股价波动与成交量之间既存在着线性关系，也存在着一定的非线性关系。本文用成交几率来描述股价的波动，主要试图体现股价波动与成交量之间的非线性关系。本文主要的工作分为三个方面。首先建立了基于几率波模型的计量模型对实际数据进行拟合，根据拟合结果对拟合算法进行了一定的改进，之后进行两个可用模型的对比和选择，最后检验模型的GARCH效应。第二部分主要通过对近几年股市大事的回顾，研究股市重大事件发生时交易能量的变化，帮助人们更好的认识股市作为物理系统的一些特点。首先研究了04－06年股市总体走势，然后对应交易能量图对近几年的股市大事进行了分析，最后得出了交易能量可以作为股市的重要衡量标准的结论。第三部分主要研究几率波模型以及我国股市时间序列的混沌特性，通过计算实际数据于模型理论值的最大李雅普诺夫指数，并分别计算出它们的关联维数，最后判断出模型具有一定的混沌效应。