2017年山东财经大学数量经济学综合(含概率论与数理统计、计量经济学)之计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型? 为什么? （1）第
，其中
为第
，年农村居民储蓄增加额（单位:亿元）
为
年城镇居民可支配收入总额（单位:亿元）。
,
其中
为第
，年底农村居民储蓄余额（单位:亿元）
为
（2
）第而
年农村居民纯收人总欲（单位:亿元）。
表示的是农村居民的储蓄增加额，
表示的是城镇居民的可支配收入总额，农村居民的储蓄增加额与城镇居民的可支配收入之间
年的农村居民纯收入对当年及以后年份的农
对
【答案】（l ）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。因为
不存在因果关系，影响农村居民储蓄增加额的应该是农村居民的可支配收入总额。 （2
）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。第村居民储蓄有影响，但不会影响到被解释变量
年的农村居民储蓄余额，因此该模型中的解释变量
之间不存在因果关系，解释变量对被解释变量没有解释能力。
2． 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些? 【答案】建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:
（1）设计理论模型，包括选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性; （3）估计模型参数;
（4）检验模型，包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。
3． 滞后变量模型有哪几种类型? 分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题? 【答案】（1）滞后变量模型的类型
①分布滞后模型，是指只有解释变量及其滞后变量作为解释变量的模型，解释变量中没有被解释变量的滞后 变量; 包括有限期分布滞后模型和无限期分布滞后模型。
②自回归模型，是指当期解释变量与被解释变量的滞后变量作为解释变量的模型，不包含解释变量的滞后变 量作为解释变量。自回归模型以Coyck 模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。
（2）分布滞后模型应用OLS 估计存在以下几方面问题:
①对于无限期分布滞后模型，由于样本观测值的限制，使得无法应用OLS 直接对其估计; ②对于有限期分布滞后模型，由于没有先验信息，难以确定其滞后期长度，使得滞后长度的确定
带有任意性; 样本容量既定时，如果滞后期较长，会减少估计的自由度，降低估计和检验的精度; ③解释变量与同名滞后解释变量或同名滞后解释变量之间可能存在高度的线性相关，会导致模型产生严重的 多重共线性。
二、计算题
4． 将下列非线性函数模型线性化:
；
；
；
。
【答案】（1
）由
，则原模型线性化为:
（2）令
，
，
（3）令
，
，
（4）由
令
，则原模型线性化为:
（5）由即
。
变形得
:
；
，则原模型线性化为：
，
令
，
，则原模型线性化为:
两边取对数得:
·得:，令
，
，则原模型线性化为：
5． 对于一元线性回归模型
【答案】
，试证明:
6． 假设两时间序列X t 与Y t 都是I （l ）序列，但对某个不为0的β，使，组合对于任何
【答案】对于有:
该式右边第一部分
一定是I （l ）的。
是I （0）。证明:
是I （0）序列，第二部分
是I （l ）序列，因此其特征完全
由I （l ）给出，即该序列一定是I （l ）的。
7． 对于一元线性回归模型计量与用于斜率参数
【答案】统计量和F 统计量的表达式分别为:
由题可知
，则
，证明，用于方程总体线性显著性检验的F 统
。
显著性检验的t 统计量之间的关系为:
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