2017年湖南大学金融与统计学院F1805计量经济学考研复试核心题库
● 摘要
一、简答题
1． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
2． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。
（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。
3． 说明变量的内生性和随机性之间的区别和联系。
【答案】变量的随机性与变量的内生性是既有联系又有区别的两个概念。
变量的内生性和外生性是相对于模型系统而言的。如果某变量只影响模型系统，而不受模型系统的影响，可 以设为外生变量; 如果某变量受模型系统的影响，不管它是否影响模型系统，都是内生变量。
变量的随机性和确定性可以认为是变量的属性，经济变量都具有随机性。因为模型的被解释变量和随机干扰 项具有连续概率分布，所以解释变量中的具有离散概率分布的经济变量和非经济变量可以被设定为确定性变量。 而解释变量中的具有连续概率分布的经济变量，如果它们是模型的内生变量，则应该被设定为随机性变量; 如果 它们相对于模型是外生的，在模型估计和推断过程中，可以不考虑它们的随机性。
由上述讨论可以将变量的内生性和随机性之间的关系概括为:内生变量一定具有随机性，但是随机变量并不都是内生变量。
二、计算题
4． 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料（单位:亿元）如表1所示，试问:
（1）当设定模型为时，是否存在序列相关?
（2）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计原模型。
（3）若原模型存在序列相关性，试用序列相关稳健标准误法估计原模型。
表
1
【答案】（1）在EviewS 软件下，得出如图1的回归结果。
图1
由于D.w. 值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值因此，可判定模型存在一届序列相关。
也可以通过LM 检验法进行检验，步骤如下:
，选择“view\ResidualTestS\SerialCorrelationLMTest…”，自出在原估计结果窗口中（图1）（图2）
，
; 点击0K 按钮，现的LagSpeci …窗口中，输入滞后阶数“1”（图3）得到如图4的检验结果。从
统计量对应值的伴随概率值容易看出，在5%的显著性水平下，原模型存在一阶序列相关性。同时，从4下半部分的TestEquation 中可以看出，RESID （-l ）显著不为0，这进一步表明原模型存在1阶序列相关性。
图
2
图3