问题：
[单选] 下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。
确定大类资产的投资比例。寻找合适的入市时机。调整短期内业绩不理想的股票。关注投资证券近期波动情况。
投资者的行为选择问题。风险资产的定价问题。风险资产的风险决定问题。资本市场的融资功能问题。
问题：
[单选] 下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
确定大类资产的投资比例。确定长期资产结构。为满足投资者的收益要求所做的资产配置规划。针对市场短期波动所进行的资产配置调整。
问题：
[单选] 关于资本市场线的描述错误的是（）。
资本市场线上的组合都是有效组合。截距项是无风险收益率。该线经过风险资产生成的市场组合。在资本市场上所划的一条分界线。
问题：
[单选] 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
贝塔系数度量的是系统性风险。贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小。贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感。贝塔系数与证券的方差成正比。
问题：
[单选] 关于均值方差法的描述错误的是（）。
使用均值度量收益。使用方差一协方差度量风险。适用于风险厌恶型投资者。假设收益率服从正态分布。
问题：
[单选] 关于有效性前沿的描述错误的是（）。
有效性前沿上的组合都是有效组合。有效性前沿本身也是可行组合。有效性前沿满足给定风险时期望收益最高。有效性前沿是条直线。
问题：
[单选] 下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。
负相关会提高组合的收益。正相关会提高组合的收益。不相关会提高组合的收益。相关性与组合的收益无关。
