它的收益是确定的。它的收益率的标准差为零。它的收益率与风险资产的收益率不相关。以上皆是。
问题：
[单选] 引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。
仍为原来的马柯维茨有效边界。从无风险资产出发到T点的直线段。从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分。从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线。
问题：
[单选] CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（）。
相等。非零。与证券的预期收益率成正比。与证券的预期收益率成反比。
问题：
[单选] 如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率。证券组合的预期收益率；证券组合的标准差。证券组合的β系数；证券组合的预期收益率。证券组合的预期收益率；证券组合的β系数。
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度。市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度。无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度。无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度。
问题：
[单选] 在CAPM的实际应用中，由于通常不能确切的知道市场证券组合的构成，因此一般用（）来代替。
部分证券。有效边界的端点。某一市场指数。预期收益最高的有效组合。
问题：
[单选] 假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
0.96。1。1.04。1.12。
问题：
[单选] 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。
无风险利率。市场证券组合的预期收益率。市场证券组合的预期超额收益率。所考察证券或证券组合的预期收益率。
问题：
[单选] 证券市场线用于（）证券特征线用于（）。
估计一种证券的预期收益；估计一种证券的预期收益。估计一种证券的预期收益；描述一种证券的实际收益。描述一种证券的实际收益；描述一种证券的实际收益。描述一种证券的实际收益；估计一种证券的预期收益。
证券的β系数。市场证券组合的预期收益率。市场证券组合的实际超额收益率。被考察证券的实际超额收益率。
