问题：
[单选] T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
14。12。10。8。
问题：
[单选] 下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。
有限差分方法。二叉树方法。蒙特卡洛方法。B-S模型。
问题：
[单选] BS公式不可以用来为下列（）定价。
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权。行权价为2300点的沪深300指数看跌期权。行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）。行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）。
问题：
[单选] 下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。
Delta。Gamma。Vega。Theta。
问题：
[单选] 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
0，0。0，1。0，0.5。1，0.5。
问题：
[单选] 标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。
0.7。0.5。0.3。-0.3。
问题：
[单选] 下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。
A.Delta。B.Gamma。C.Beta。D.Vega。
问题：
[单选] 在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
时间变动的风险。利率变动的风险。标的资产价格变动的风险。波动率变动的风险。
问题：
[单选] 对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正。看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负。看涨期权和看跌期权的delta均为正。看涨期权和看跌期权的delta均为负。
问题：
[单选] 衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。
Delta。Gamma。Theta。Vega。
