问题：
[单选] 若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。
买入短期限实值期权。卖出长期限虚值期权。买入长期限平值期权。卖出短期限平值期权。
问题：
[单选] 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
最大收益为36点，最大亏损为无穷大。最大收益为无穷大，最大亏损为36点。最大收益为36，最大亏损为2336点。最大收益为36点，最大亏损为2264点。
问题：
[单选] 对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
买入股票。买入股票和买入看跌期权。卖出看跌期权。买入股票和卖出看跌期权。
问题：
[单选] 保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。
标的资产和看涨期权。标的资产和看跌期权。看涨期权和看跌期权。两份看跌期权。
问题：
[单选] 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
卖出看跌期权。买入看跌期权。卖出看涨期权。买入看涨期权。
问题：
[单选] 买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
买入标的资产。卖空标的资产。卖空看跌期权。买入看跌期权。
问题：
[单选] 买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
买入看涨期权。卖出看涨期权。卖出看跌期权。买入看跌期权。
问题：
[单选] 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
买入跨式期权。卖出跨式期权。买入垂直价差期权。卖出垂直价差期权。
问题：
[单选] 以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。
买入看跌期权。卖出看涨期权。买入看跌期权，并买入股指期货。买入看涨期权，并卖出股指期货。
问题：
[单选] 当前股指波动处于历史低位，小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动，但方向难以判断题，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。
买入一手看涨期权。买入一手看跌期权。买入一手股票。买入一手看涨期权和一手看跌期权。
