问题：
[单选] 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升。看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升。看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降。看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降。
问题：
[单选] 从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。
标的资产价格。执行价格。相同执行价格和到期时间的看跌期权。内在价值。
问题：
[单选] 对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
2.45。5.34。6.53。8.92。
问题：
[单选] 基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。
2150。2200。2250。2300。
问题：
[单选] 假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
1.35元。2元。1.26元。1.43元。
问题：
[单选] 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
比该股票欧式看跌期权的价格高。比该股票欧式看跌期权的价格低。与该股票欧式看跌期权的价格相同。不低于该股票欧式看跌期权的价格。
问题：
[单选] 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
比该股票欧式看涨期权的价格高。比该股票欧式看涨期权的价格低。与该股票欧式看涨期权的价格相同。不低于该股票欧式看涨期权的价格。
问题：
[单选] 如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A.比该股票欧式看涨期权的价格高。B.比该股票欧式看涨期权的价格低。C.与该股票欧式看涨期权的价格相同。D.不低于该股票欧式看涨期权的价格。
问题：
[单选] 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
10点。-5点。-15点。5点。
问题：
[单选] 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
最大收益为2300点。最大亏损为16点。最大亏损为2280点。最大收益2284点。
