问题：
[判断题] 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
正确。错误。
问题：
[单选,案例分析题] 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。
A.762100。951600。987900。998520。
问题：
[单选,案例分析题] 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。
A.盈利5万美元。亏损5万美元。亏损6000美元。盈利6000美元。
问题：
[单选] 假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。
［1604.8，1643.2］。［1604.2，1643.8］。［1601.53，1646.47］。［1602.13，1645.87］。
问题：
[单选] 10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。
4000。6000。8000。10000。
问题：
[单选] 某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。
981.48。1018.87。1039.22。1064.04。
问题：
[单选] CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。
983950。985800。98395。93580。
问题：
[单选] 假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。
162375.84。74735.41。162877。74966.08。
